Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

PENDETEKSIAN OUTLIER PADA CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) MENGGUNAKAN LEAST TRIMMED SQUARES (LTS)

JURNAL ISTEK · Vol. 8 No. 1 (2015)

Terbit
2015-08-01
Penerbit
JURNAL ISTEK
Bahasa
eng

Abstrak

An outlier in the Capital Asset Pricing Model (CAPM) is detected using Least Trimmed Squares (LTS), in order to obtain a robust estimation against outliers without discarding existing data, so it can be considered by investors to make informed decisions in determining the allocation of capital and investment in a company. To detect outlier on the Capital Asset Pricing Model (CAPM) using the Least Trimmed Squares (LTS), Capital Asset Pricing Model (CAPM) to be transformed into a simple linear regression equation.

Jaringan kolaborasi para penulis

11 penulis · 13 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung
  • Padjadjaran University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Fadilah IlahiAfiliasi tidak diketahui2
Neng Sri WahyuniAfiliasi tidak diketahui1
Venesa AndyanAfiliasi tidak diketahui1
Dian NuraimanAfiliasi tidak diketahui1
Ginanjar PajarudinAfiliasi tidak diketahui1
Nurul Asyifa SolihatinSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Mutia RohmahSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Muhammad Faudzi BahariPadjadjaran University1
Yusufiani Nurlinawati DiliSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/istek/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">PENDETEKSIAN  OUTLIER  PADA CAPITAL  ASSET PRICING MODEL (CAPM) MENGGUNAKAN LEAST TRIMMED SQUARES (LTS)</dc:title>
	<dc:creator>Wulan, Elis Ratna</dc:creator>
	<dc:creator>Nurhayati, Enung</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">An outlier in the Capital Asset Pricing Model (CAPM) is detected using Least Trimmed Squares (LTS), in order to obtain a robust estimation against outliers without discarding existing data, so it can be considered by investors to make informed decisions in determining the allocation of capital and investment in a company. To detect outlier on the Capital Asset Pricing Model (CAPM) using the Least Trimmed Squares (LTS), Capital Asset Pricing Model (CAPM) to be transformed into a simple linear regression equation.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">JURNAL ISTEK</dc:publisher>
	<dc:date>2015-08-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/istek/article/view/204</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">JURNAL ISTEK; Vol. 8 No. 1 (2014): ISTEK</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/istek/article/view/204/220</dc:relation>
</oai_dc:dc>