Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 3

A MODEL ARCH(1) DAN GARCH(1,1) PADA PERAMALAN HARGA SAHAM PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk.

BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan · Vol. 13 No. 1 (2019) · pp. 009–018

DOI
10.30598/barekengvol13iss1pp009-018ar676
ISSN
2615-3017, 1978-7227
Published
2019-03-13
Publisher
PATTIMURA UNIVERSITY
Language
eng

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada peramalan harga saham PT. Cowell Development Tbk. menggunakan data pada Januari 2013 sampai Desember 2016. Hasil analisis diperoleh model terbaik adalah model ARIMA(2,1,12). Hasil pengujian asumsi residual white noise menggunakan uji Ljung-Box menunjukkan bahwa model ARIMA(2,1,12) merupakan residual white noise. Hasil uji ARCH-LM menunjukkan data mengandung efek heteroskedastisitas atau unsur ARCH. Model yang diajukan dalam penelitian ini adalah ARCH(1) dan GARCH(1,1). Nilai AIC dan BIC terkecil dari dua model ini adalah ARCH(1). Model ARIMA(2,1,12) dengan residual ARCH(1) merupakan model terbaik untuk meramalkan saham PT. Cowel Development Tbk. Penerapan model ARCH(1) untuk meramalkan harga saham PT. Cowel Development Tbk selama 10 hari periode 2013-2016, menunjukkan bahwa peramalan sudah mendekati data faktual dengan nilai MAPE sebesar 0,043%. Hal ini memberikan indikasi hasil peramalan sudah mendekati data faktual.

Collaboration network of the authors

28 authors · 83 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Universitas Sulawesi Tenggara
  • Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Djihad WungguliAffiliation unknown2
Muhammad Rezky Friesta PayuAffiliation unknown2
Salmun K. NasibAffiliation unknown2
Resmawan ResmawanAffiliation unknown2
Arsalim ArsalimUniversitas Sulawesi Tenggara1
Humairah MuljabarUniversitas Sulawesi Tenggara1
Erfain ErfainAffiliation unknown1
Imran ImranAffiliation unknown1
Monalisa Herawati RumayarAffiliation unknown1
Muh. Ridawan AdnanAffiliation unknown1
Fauzan FauzanAffiliation unknown1
Sri Adiningsi B. UsmanAffiliation unknown1
Agusyarif Rezka NuhaAffiliation unknown1
Moh Rizal HusainAffiliation unknown1
Rahmayunda UsaliAffiliation unknown1
Franky Alfrits OrohAffiliation unknown1
Muhammad Rezky F. PayuAffiliation unknown1
Nisky Imansyah YahyaAffiliation unknown1
Ainun FatmawatiAffiliation unknown1
Jefri N. IsaAffiliation unknown1
Stella JunusAffiliation unknown1
Asriadi AsriadiInstitut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai1
La Ode NasharAffiliation unknown1
Amanda AdityaningrumAffiliation unknown1
Annisa Maharani BrahimAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/oai, first harvested 5 Nov 2026, last seen 5 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">A MODEL ARCH(1) DAN GARCH(1,1) PADA PERAMALAN HARGA SAHAM PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk.</dc:title>
	<dc:creator>Bilondatu, Rosna Ningsih</dc:creator>
	<dc:creator>Nurwan, Nurwan</dc:creator>
	<dc:creator>Isa, Dewi Rahmawaty</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini memfokuskan pada peramalan harga saham PT. Cowell Development Tbk. menggunakan data pada Januari 2013 sampai Desember 2016. Hasil analisis diperoleh model terbaik adalah model ARIMA(2,1,12). Hasil pengujian asumsi residual white noise menggunakan uji Ljung-Box menunjukkan bahwa model ARIMA(2,1,12) merupakan residual white noise.&amp;nbsp; Hasil uji ARCH-LM menunjukkan data mengandung efek heteroskedastisitas atau unsur ARCH. Model yang diajukan dalam penelitian ini adalah ARCH(1) dan GARCH(1,1). Nilai AIC dan BIC terkecil dari dua model ini adalah ARCH(1). Model ARIMA(2,1,12) dengan residual ARCH(1) merupakan model terbaik untuk meramalkan saham PT. Cowel Development Tbk. Penerapan model ARCH(1) untuk meramalkan harga saham PT. Cowel Development Tbk selama 10 hari periode 2013-2016, menunjukkan bahwa peramalan sudah mendekati data faktual dengan nilai MAPE sebesar 0,043%. Hal ini memberikan indikasi hasil peramalan sudah mendekati data faktual.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">PATTIMURA UNIVERSITY</dc:publisher>
	<dc:date>2019-03-13</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/article/view/676</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.30598/barekengvol13iss1pp009-018ar676</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan; Vol 13 No 1 (2019): BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan; 009-018</dc:source>
	<dc:source>2615-3017</dc:source>
	<dc:source>1978-7227</dc:source>
	<dc:source>10.30598/barekengvol13iss1year2019</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/article/view/676/683</dc:relation>
</oai_dc:dc>