Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Penentuan Harga Opsi Eropa Menggunakan Persamaan Black-Scholes

Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi · Vol. 4 No. 2 (2018) · hlm. 104–116

DOI
10.20956/jmsk.v4i2.3332
ISSN
2614-8811, 1858-1382
Terbit
2018-01-30
Penerbit
Department of Mathematics, Hasanuddin University
Bahasa
en

Abstrak

Rumus opsi saham Black-Scholes merupakan terobosan dalam penentuan nilai suatu wahana keuangan derivatif opsi saham. Namun demikian, rumus ini didasari beberapa asumsi yang dalam praktiknya tidak realistis. Pengembangan asumsi tersebut diperlukan agar model penilaian harga opsi saham lebih realistis. Tulisan ini membahas solusi persamaan diferensial parsial Black-Scholes terhadap opsi Eropa pada saham yang berfokus pada solusi analitis. Relaksasi asumsi yang dibahas merupakan asumsi tanpa dividen, suku bunga konstan, volatilitas tetap, dan waktu yang kontinu

Jaringan kolaborasi para penulis

23 penulis · 35 tautan kepenulisan bersama · 7 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Hasanuddin University
  • State University of Makassar
  • Universitas Muhammadiyah Malang
  • Politeknik Negeri Ujung Pandang
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Syamsuddin ToahaHasanuddin University3
Naimah ArisHasanuddin University3
Budi NurwahyuHasanuddin University3
Agustinus RibalAfiliasi tidak diketahui2
Muh. NurHasanuddin University2
Amrul FaruqUniversitas Muhammadiyah Malang1
Merinda LestandyUniversitas Muhammadiyah Malang1
Oschar SumardinState University of Makassar1
Sulfayanti SulfayantiAfiliasi tidak diketahui1
Faisal FaisalPoliteknik Negeri Ujung Pandang1
Andi Galsan MahieAfiliasi tidak diketahui1
Rezki SetiawanAfiliasi tidak diketahui1
Islamiyah AbbasAfiliasi tidak diketahui1
Muh Ali ImranHasanuddin University1
Aswad Hariri MangalaengHasanuddin University1
Indi Ria Al KadryHasanuddin University1
Irfan SaidHasanuddin University1
Ervie Yuniarti Astika MustafaputriHasanuddin University1
Heryati Nur Fatimah SariHasanuddin University1
Dermawan SaputraHasanuddin University1
Cindy CindyAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jmsk/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Penentuan Harga Opsi Eropa  Menggunakan Persamaan Black-Scholes</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Khaeruddin, Khaeruddin</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Massalesse, Jusmawati</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Rumus opsi saham Black-Scholes merupakan terobosan dalam penentuan nilai suatu wahana keuangan derivatif opsi saham. Namun demikian, rumus ini didasari beberapa asumsi yang dalam praktiknya tidak realistis. Pengembangan asumsi tersebut diperlukan agar model penilaian harga opsi saham lebih realistis. Tulisan ini membahas solusi persamaan diferensial parsial Black-Scholes terhadap opsi Eropa pada saham yang berfokus pada solusi analitis. Relaksasi asumsi yang dibahas merupakan asumsi tanpa dividen, suku bunga konstan, volatilitas tetap, dan waktu yang kontinu</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Department of Mathematics, Hasanuddin University</dc:publisher>
	<dc:date>2018-01-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jmsk/article/view/3332</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/jmsk.v4i2.3332</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi; Vol. 4 No. 2: January 2008; 104-116</dc:source>
	<dc:source>2614-8811</dc:source>
	<dc:source>1858-1382</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jmsk/article/view/3332/1872</dc:relation>
	<dc:relation>10.20956/j.v4i2.3332.g1872</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2018 Khaeruddin Khaeruddin, Jusmawati Massalesse</dc:rights>
</oai_dc:dc>