PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP BID-ASK SPREAD (STUDI PADA PERUSAHAAN INDEX JII DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2010-2013)

Paramita, Febrica Dewi; Yulianto, Agung

doi:10.15294/aaj.v3i3.4217

Jurnal

PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP BID-ASK SPREAD (STUDI PADA PERUSAHAAN INDEX JII DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2010-2013)

Accounting Analysis Journal · Vol. 3 No. 3 (2014)

DOI: 10.15294/aaj.v3i3.4217
ISSN: 2502-6216, 2252-6765
Terbit: 2014-08-03
Penerbit: Universitas Negeri Semarang
Bahasa: eng

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga saham, volume perdagangan, likuiditas dan leverage terhadap bid-ask spread saham syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2010-2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu emiten membukukan laporan keuangan dan tersedia data harga saham, volume perdagangan, bid price, offer price, current ratio dan leverage ratio selama periode penelitian sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 25 perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan koefisien determinasi, uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham, volume perdagangan, likuiditas dan leverage secara simultan berpengaruh siginifikan terhadap bid-ask spread saham syariah. Variabel harga saham dan leverage secara parsial berpengaruh negatif terhadap bid-ask spread saham syariah. Volume perdagangan secara parsial berpengaruh positif terhadap bid-ask spread saham syariah. Likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread saham syariah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti return saham dan rasio-rasio keuangan lainnya sebagai variabel yang berpengaruh terhadap bid-ask spread saham syariah sehingga dapat memperbesar adjusted R square.The purpose of this study was to exam the influence of stock price, trading volume activity, liquidity and leverage of the bid-ask spread share of sharia. The population in this research is 30 companies registered in Jakarta Islamic Index (JII) year 2010-2013. The sample is took by using purposive sampling technique there are issuer recorded financial statement and available of stock price, trading volume activity, bid price, offer price, current ratio and leverage ratio in study period so a total sample is 25 companies. The hypothesis was tested by using multiple linear regression coefficient of determination, t test and F test. The results showed that there were significant influence of stock price, trading volume activity, liquidity and leverage to bid-ask spread simultaneously. The research also proves that stock price and leverage have negative influence to bid-ask spread. Trading volume activity have positive influence to bid-ask spread. future studies are expected to use other variable such as stock return and other financial ratios as influence variable to islamic stock bid-ask spread so can enlarge adjusted R square.

Jaringan kolaborasi para penulis

24 penulis · 30 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

State University of Semarang
Afiliasi tidak diketahui

Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel

Tampilkan sebagai tabel

Rekan penulis	Organisasi	Artikel bersama
Ajeng Pangestuning Purwoko	Afiliasi tidak diketahui	1
Bestari Dwi Handayani	Afiliasi tidak diketahui	1
Nanik Sri Utaminingsih	Afiliasi tidak diketahui	1
Rizki Aulia Rachman	Afiliasi tidak diketahui	1
Slamet Riyadi	Afiliasi tidak diketahui	1
Jalu Wicaksono Ardi	State University of Semarang	1
Shinta Wijayaningsih	Afiliasi tidak diketahui	1
Margunani Margunani	Afiliasi tidak diketahui	1
Siti Fiki Ikmah	Afiliasi tidak diketahui	1
Tuti Oktaviani	Afiliasi tidak diketahui	1
Azizatul Fikriyah	Afiliasi tidak diketahui	1
Sri Rizky Rahayuningtyas	Afiliasi tidak diketahui	1
Dwi Lestari	Afiliasi tidak diketahui	1
Retno Ariyani Puji Lestari	Afiliasi tidak diketahui	1
Sari Widyastuti	Afiliasi tidak diketahui	1
Nur Barokah	Afiliasi tidak diketahui	1
Ika Wahyuningsih	Afiliasi tidak diketahui	1
Ubaedul Mustofa	Afiliasi tidak diketahui	1
Feti Fatikhatul Uza	Afiliasi tidak diketahui	1
Nayla Wiraz	Afiliasi tidak diketahui	1
Meidy Sesaria Putri	Afiliasi tidak diketahui	1
Zahwa Nur Alya	Afiliasi tidak diketahui	1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.

Metadata asli (oai_dc)

<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP BID-ASK SPREAD  (STUDI PADA PERUSAHAAN INDEX JII DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2010-2013)</dc:title>
	<dc:creator>Paramita, Febrica Dewi</dc:creator>
	<dc:creator>Yulianto, Agung</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga saham, volume perdagangan, likuiditas dan leverage terhadap bid-ask spread saham syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2010-2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu emiten membukukan laporan keuangan dan tersedia data harga saham, volume perdagangan, bid price, offer price, current ratio dan leverage ratio selama periode penelitian sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 25 perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan koefisien determinasi, uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham, volume perdagangan, likuiditas dan leverage secara simultan berpengaruh siginifikan terhadap bid-ask spread saham syariah. Variabel harga saham dan leverage secara parsial berpengaruh negatif terhadap bid-ask spread saham syariah. Volume perdagangan secara parsial berpengaruh positif terhadap bid-ask spread saham syariah. Likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread saham syariah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti return saham dan rasio-rasio keuangan lainnya sebagai variabel yang berpengaruh terhadap bid-ask spread saham syariah sehingga dapat memperbesar adjusted R square.The purpose of this study was to exam the influence of stock price, trading volume activity, liquidity and leverage of the bid-ask spread share of sharia. The population in this research is 30 companies registered in Jakarta Islamic Index (JII) year 2010-2013. The sample is took by using purposive sampling technique there are issuer recorded financial statement and available of stock price, trading volume activity, bid price, offer price, current ratio and leverage ratio in study period so a total sample is 25 companies. The hypothesis was tested by using multiple linear regression coefficient of determination, t test and F test. The results showed that there were significant influence of stock price, trading volume activity, liquidity and leverage to bid-ask spread simultaneously. The research also proves that stock price and leverage have negative influence to bid-ask spread. Trading volume activity have positive influence to bid-ask spread. future studies are expected to use other variable such as stock return and other financial ratios as influence variable to islamic stock bid-ask spread so can enlarge adjusted R square.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2014-08-03</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/sju/aaj/article/view/4217</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/aaj.v3i3.4217</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Accounting Analysis Journal; Vol 3 No 3 (2014): August 2014</dc:source>
	<dc:source>2502-6216</dc:source>
	<dc:source>2252-6765</dc:source>
	<dc:source>10.15294/aaj.v3i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/sju/aaj/article/view/4217/3884</dc:relation>
</oai_dc:dc>