Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Pemodelan volatilitas return indeks saham menggunakan model GARCH(1,1) berdistribusi skew-normal

PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika · Vol. 3 (2020) · hlm. 46–51

ISSN
2613-9189
Terbit
2020-02-28
Penerbit
Jurusan Matematika FMIPA UNNES
Bahasa
eng

Abstrak

Studi ini menganalisis volatilitas dari return aset keuangan berdasarkan model GARCH(1,1) dengan mengasumsikan return error berdistribusi skew-normal. Parameter-parameter model diestimasi menggunakan alat bantu Solver Excel. Data riil yang diamati yaitu data return harga indeks saham FTSE 100 dan IBEX 35 periode harian dari Januari 2000 sampai dengan Desember 2017. Hasil empiris menunjukkan bahwa model GARCH(1,1) dengan return error berdistribusi skew-normal menyediakan pencocokan terbaik dibandingkan distribusi normal.

Jaringan kolaborasi para penulis

12 penulis · 19 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Satya Wacana Christian University
  • State University of Semarang
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Tundjung MahatmaSatya Wacana Christian University1
Yulius PratomoAfiliasi tidak diketahui1
Hindriyanto Dwi PurnomoSatya Wacana Christian University1
Hanna Arini ParhusipSatya Wacana Christian University1
Istiarsi Saptuti Sri KawuryanAfiliasi tidak diketahui1
Bambang SusantoSatya Wacana Christian University1
Zefania Sasongko PutriAfiliasi tidak diketahui1
Isa AkhlisState University of Semarang1
Wahyu HardyantoAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 6 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Pemodelan volatilitas return indeks saham menggunakan model GARCH(1,1) berdistribusi skew-normal</dc:title>
	<dc:creator>Priyono, Agus</dc:creator>
	<dc:creator>Nugroho, Didit Budi</dc:creator>
	<dc:creator>Susanto, B.</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Studi ini menganalisis volatilitas dari return aset keuangan berdasarkan model GARCH(1,1) dengan mengasumsikan return error berdistribusi skew-normal. Parameter-parameter model diestimasi menggunakan alat bantu Solver Excel. Data riil yang diamati yaitu data return harga indeks saham FTSE 100 dan IBEX 35 periode harian dari Januari 2000 sampai dengan Desember 2017. Hasil empiris menunjukkan bahwa model GARCH(1,1) dengan return error berdistribusi skew-normal menyediakan pencocokan terbaik dibandingkan&amp;nbsp; distribusi normal.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Jurusan Matematika FMIPA UNNES</dc:publisher>
	<dc:date>2020-02-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/sju/prisma/article/view/37769</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika; Vol 3 (2020): PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika; 46-51</dc:source>
	<dc:source>2613-9189</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/sju/prisma/article/view/37769/15473</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2020 PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika</dc:rights>
</oai_dc:dc>