Melola Discovery

← Melola Discovery

Journal SINTA 3

A MODEL ARCH(1) DAN GARCH(1,1) PADA PERAMALAN HARGA SAHAM PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk.

BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan · Vol. 13 No. 1 (2019) · pp. 009–018

DOI
10.30598/barekengvol13iss1pp009-018ar676
ISSN
2615-3017, 1978-7227
Published
2019-03-13
Publisher
PATTIMURA UNIVERSITY
Language
eng

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada peramalan harga saham PT. Cowell Development Tbk. menggunakan data pada Januari 2013 sampai Desember 2016. Hasil analisis diperoleh model terbaik adalah model ARIMA(2,1,12). Hasil pengujian asumsi residual white noise menggunakan uji Ljung-Box menunjukkan bahwa model ARIMA(2,1,12) merupakan residual white noise. Hasil uji ARCH-LM menunjukkan data mengandung efek heteroskedastisitas atau unsur ARCH. Model yang diajukan dalam penelitian ini adalah ARCH(1) dan GARCH(1,1). Nilai AIC dan BIC terkecil dari dua model ini adalah ARCH(1). Model ARIMA(2,1,12) dengan residual ARCH(1) merupakan model terbaik untuk meramalkan saham PT. Cowel Development Tbk. Penerapan model ARCH(1) untuk meramalkan harga saham PT. Cowel Development Tbk selama 10 hari periode 2013-2016, menunjukkan bahwa peramalan sudah mendekati data faktual dengan nilai MAPE sebesar 0,043%. Hal ini memberikan indikasi hasil peramalan sudah mendekati data faktual.

Collaboration network of the authors

26 authors · 69 co-authorship links · 4 across different organisations

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • State University of Gorontalo
  • Universitas Sulawesi Tenggara
  • Universitas Halu Oleo
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Muhammad Rezky Friesta PayuState University of Gorontalo4
Djihad WungguliState University of Gorontalo2
Salmun K. NasibState University of Gorontalo2
Arsalim ArsalimUniversitas Sulawesi Tenggara1
Humairah MuljabarUniversitas Sulawesi Tenggara1
Erfain ErfainAffiliation unknown1
Imran ImranAffiliation unknown1
Monalisa Herawati RumayarAffiliation unknown1
Muh. Ridawan AdnanAffiliation unknown1
Fauzan FauzanAffiliation unknown1
La BatiaUniversitas Halu Oleo1
Ali HadaraUniversitas Halu Oleo1
Moh Rizal HusainState University of Gorontalo1
Resmawan ResmawanState University of Gorontalo1
Rahmayunda UsaliState University of Gorontalo1
Franky Alfrits OrohState University of Gorontalo1
Nisky Imansyah YahyaState University of Gorontalo1
Ainun FatmawatiState University of Gorontalo1
Jefri N. IsaState University of Gorontalo1
Stella JunusState University of Gorontalo1
Nisky Imansyah YahyaAffiliation unknown1
Salmun K. NasibAffiliation unknown1
Dennynatalis TahaAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/oai, first harvested 5 Nov 2026, last seen 5 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">A MODEL ARCH(1) DAN GARCH(1,1) PADA PERAMALAN HARGA SAHAM PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk.</dc:title>
	<dc:creator>Bilondatu, Rosna Ningsih</dc:creator>
	<dc:creator>Nurwan, Nurwan</dc:creator>
	<dc:creator>Isa, Dewi Rahmawaty</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini memfokuskan pada peramalan harga saham PT. Cowell Development Tbk. menggunakan data pada Januari 2013 sampai Desember 2016. Hasil analisis diperoleh model terbaik adalah model ARIMA(2,1,12). Hasil pengujian asumsi residual white noise menggunakan uji Ljung-Box menunjukkan bahwa model ARIMA(2,1,12) merupakan residual white noise.&amp;nbsp; Hasil uji ARCH-LM menunjukkan data mengandung efek heteroskedastisitas atau unsur ARCH. Model yang diajukan dalam penelitian ini adalah ARCH(1) dan GARCH(1,1). Nilai AIC dan BIC terkecil dari dua model ini adalah ARCH(1). Model ARIMA(2,1,12) dengan residual ARCH(1) merupakan model terbaik untuk meramalkan saham PT. Cowel Development Tbk. Penerapan model ARCH(1) untuk meramalkan harga saham PT. Cowel Development Tbk selama 10 hari periode 2013-2016, menunjukkan bahwa peramalan sudah mendekati data faktual dengan nilai MAPE sebesar 0,043%. Hal ini memberikan indikasi hasil peramalan sudah mendekati data faktual.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">PATTIMURA UNIVERSITY</dc:publisher>
	<dc:date>2019-03-13</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/article/view/676</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.30598/barekengvol13iss1pp009-018ar676</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan; Vol 13 No 1 (2019): BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan; 009-018</dc:source>
	<dc:source>2615-3017</dc:source>
	<dc:source>1978-7227</dc:source>
	<dc:source>10.30598/barekengvol13iss1year2019</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/article/view/676/683</dc:relation>
</oai_dc:dc>