Jurnal
Long Memory Volatility Model dengan ARFIMA-HYGARCH Untuk Meramalkan Return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Unnes Journal of Mathematics · Vol. 11 No. 1 (2022) · hlm. 80–91
- ISSN
- 2460-5859, 2252-6943
- Terbit
- 2022-05-30
- Penerbit
- Universitas Negeri Semarang
- Bahasa
- eng
Abstrak
Model ARFIMA-HYGARCH merupakan model yang dapat menjelaskan time series jangka panjang dan dapat mengatasi masalah ragam yang heterogen serta pengaruh asimetrik dalam data return IHSG. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan model ARFIMA-HYGARCH terbaik pada data return IHSG dan meramalkan data return IHSG untuk periode Juni sampai dengan Juli 2019. Hasil dari penelitian ini diperoleh model ARFIMA-HYGARCH terbaik untuk data return IHSG yaitu ARFIMA(5,-0.0102919,4)-HYGARCH(1,d,1) yang memiliki nilai AIC -8.197636926 dan hasil peramalan untuk periode Juni sampai dengan Juli 2019 menunjukkan bahwa untuk periode tanggal 11 Juni 2019, 12 Juni 2019, 17 Juni 2019, 18 Juni 2019 dan 24 Juni 2019 plot ramalan varian berada di bawah plot ramalan mean. Ini berarti pada periode tersebut risiko investor dalam berinvestasi di pasar modal akan lebih besar. Utamanya untuk periode 12 Juni 2019 investor lebih baik jangan melakukan investasi karena pada periode tersebut nilai ramalannya paling tinggi. Peramalan yang diperoleh dari penelitian ini akan bermanfaat bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi.
Jaringan kolaborasi para penulis
30 penulis · 65 tautan kepenulisan bersama · 2 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- State University of Semarang
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Emi Pujiastuti | State University of Semarang | 3 |
| Stevanus Budi Waluya | State University of Semarang | 2 |
| Yohanes Leonardus Sukestiyarno | State University of Semarang | 1 |
| Nita Hidayati | State University of Semarang | 1 |
| Nur Fathaillah Pajrin | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Nur Fathaillah Pajrin | State University of Semarang | 1 |
| Wardono Wardono | State University of Semarang | 1 |
| Hendri Handoko | State University of Semarang | 1 |
| Li Wei Ming | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Putriaji Hendikawati | State University of Semarang | 1 |
| Abid Khoirul Ismail | State University of Semarang | 1 |
| YL Sukestiyarno | State University of Semarang | 1 |
| Arum Nur Wulandari | State University of Semarang | 1 |
| Mohammad Asikin | State University of Semarang | 1 |
| Intan Hidayati | State University of Semarang | 1 |
| Zaenuri Mastur | State University of Semarang | 1 |
| Supriyanti Supriyanti | State University of Semarang | 1 |
| Mulyono Mulyono | State University of Semarang | 1 |
| Marita Ayuning Tyas | State University of Semarang | 1 |
| Rochmad Rochmad | State University of Semarang | 1 |
| Yekti Nur Arifah | State University of Semarang | 1 |
| Dwijanto Dwijanto | State University of Semarang | 1 |
| Elanda Laksinta Putri | State University of Semarang | 1 |
| Nur Karomah Dwidayati | State University of Semarang | 1 |
| Zanuar Triwibowo | State University of Semarang | 1 |
| Unzil Maughfiroh Firdausi | State University of Semarang | 1 |
| Rezi Ariawan | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | 1 |
| Yohanes Leonardo Sukestiyarno | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.