Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

PENENTUAN HARGA OPSI ASIA MENGGUNAKAN METODE SIMULASI MONTE CARLO DENGAN TEKNIK REDUKSI VARIANSI

Unnes Journal of Mathematics · Vol. 7 No. 1 (2018) · hlm. 28–37

DOI
10.15294/ujm.v7i1.20394
ISSN
2460-5859, 2252-6943
Terbit
2018-11-30
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefisienan teknik reduksi variansi yang diterapkan pada metode simulasi Monte Carlo dalam menentukan harga opsi beli Asia PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. pada saat jatuh tempo 3 bulan menggunakan GUI Matlab. Teknik reduksi variansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode variabel antithetik. Pada penelitian ini ditentukan parameter-parameter harga saham awal kontrak (S0) sebesar Rp2680, harga eksekusi (K) sebesar Rp2116, tingkat bunga bebas risiko (r) adalah 5%, waktu jatuh tempo (T) selama 3 bulan, volatilitas harga saham ( ) adalah 1,6, dan jumlah simulasi sebanyak 10.000 kali. Dari parameter-parameter tersebut kemudian diperoleh harga opsi beli Asia sebesar Rp766,7 dengan standar eror 6,2952. Harga opsi beli Asia tersebut diperoleh setelah diasumsikan konvergen pada periode waktu harga saham ke-500, sedangkan standar eror-nya diperoleh setelah direduksi rata-rata sebesar 45,8%. Implikasi bagi investor dan pelaku di pasar modal adalah apabila investor ingin melakukan investasi pada opsi Asia, maka dalam memprediksi harga opsi belinya dapat dilakukan dengan menggunakan program aplikasi GUI Matlab dari penelitian ini

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 194 tautan kepenulisan bersama · 9 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Universitas Airlangga
  • Institut Teknologi Kalimantan
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Putriaji HendikawatiAfiliasi tidak diketahui8
Kartono KartonoUniversitas Airlangga7
Mulyono MulyonoAfiliasi tidak diketahui6
Sugiman SugimanAfiliasi tidak diketahui6
Endang SugihartiState University of Semarang5
St. Budi WaluyaAfiliasi tidak diketahui5
Wardono WardonoAfiliasi tidak diketahui4
Mohammad AsikinAfiliasi tidak diketahui4
Dwijanto DwijantoAfiliasi tidak diketahui4
Florentina Yuni AriniState University of Semarang3
Masrukan MasrukanState University of Semarang3
Isnarto IsnartoAfiliasi tidak diketahui3
Rochmad RochmadAfiliasi tidak diketahui3
Amin SuyitnoAfiliasi tidak diketahui3
Arief AgoestantoAfiliasi tidak diketahui3
Farida NursyahidahState University of Semarang2
Kristina WijayantiState University of Semarang2
Alamsyah AlamsyahInstitut Teknologi Kalimantan2
Anggyi Trisnawan PutraAfiliasi tidak diketahui2
Novanka Agnes SekartajiAfiliasi tidak diketahui2
Irfan Fajar MuttaqinAfiliasi tidak diketahui2
Ramadhan Ridho ArrohmanAfiliasi tidak diketahui2
Mashuri MashuriAfiliasi tidak diketahui2
Zaenuri ZaenuriState University of Semarang2
Yuninda Diah PratiwiAfiliasi tidak diketahui2
Endang SetyowatiAfiliasi tidak diketahui2
Prihatina HikmasariAfiliasi tidak diketahui2
YL SukestiyarnoAfiliasi tidak diketahui2
Kristina WijayantiAfiliasi tidak diketahui2
Tri Sri Noor AsihAfiliasi tidak diketahui2
Nuriana Rachmani DewiAfiliasi tidak diketahui2
Adi Nur CahyonoAfiliasi tidak diketahui2
WardonoState University of Semarang1
Wardono WardonoState University of Semarang1
Budi PrasetiyoState University of Semarang1
Jumanto JumantoState University of Semarang1
Rofik RofikState University of Semarang1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujm/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 6 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">PENENTUAN HARGA OPSI ASIA MENGGUNAKAN METODE SIMULASI MONTE CARLO DENGAN TEKNIK REDUKSI VARIANSI</dc:title>
	<dc:creator>Habaib, Taufik Nur</dc:creator>
	<dc:creator>Mariani, Scolastika</dc:creator>
	<dc:creator>Arifudin, Riza</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefisienan teknik reduksi variansi yang diterapkan pada metode simulasi Monte Carlo dalam menentukan harga opsi beli Asia PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. pada saat jatuh tempo 3 bulan menggunakan GUI Matlab. Teknik reduksi variansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode variabel antithetik. Pada penelitian ini ditentukan parameter-parameter harga saham awal kontrak (S0) sebesar Rp2680, harga eksekusi (K) sebesar Rp2116, tingkat bunga bebas risiko (r) adalah 5%, waktu jatuh tempo (T) selama 3 bulan, volatilitas harga saham ( ) adalah 1,6, dan jumlah simulasi sebanyak 10.000 kali. Dari parameter-parameter tersebut kemudian diperoleh harga opsi beli Asia sebesar Rp766,7 dengan standar eror 6,2952. Harga opsi beli Asia tersebut diperoleh setelah diasumsikan konvergen pada periode waktu harga saham ke-500, sedangkan standar eror-nya diperoleh setelah direduksi rata-rata sebesar 45,8%. Implikasi bagi investor dan pelaku di pasar modal adalah apabila investor ingin melakukan investasi pada opsi Asia, maka dalam memprediksi harga opsi belinya dapat dilakukan dengan menggunakan program aplikasi GUI Matlab dari penelitian ini</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2018-11-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/sju/ujm/article/view/20394</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/ujm.v7i1.20394</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Unnes Journal of Mathematics; Vol 7 No 1 (2018); 28-37</dc:source>
	<dc:source>2460-5859</dc:source>
	<dc:source>2252-6943</dc:source>
	<dc:source>10.15294/ujm.v7i1</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/sju/ujm/article/view/20394/12034</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2018 Unnes Journal of Mathematics</dc:rights>
</oai_dc:dc>